Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA Wat is 'n eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is 'n rekenkundige bewegende gemiddelde bereken deur die byvoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal keer tydperke. Soos getoon in die grafiek hierbo, baie handelaars kyk vir 'n kort termyn gemiddeldes hierbo langer termyn gemiddeldes te steek om die begin van 'n uptrend sein. Korttermyn gemiddeldes kan optree as die vlakke van ondersteuning wanneer die prys ondervind met 'n terugsakking. VIDEO laai die speler. Afbreek Eenvoudige bewegende gemiddelde - SMA N Eenvoudige bewegende gemiddelde is aanpas omdat dit bereken kan word vir 'n verskillende aantal tydperke, eenvoudig deur die toevoeging van die sluitingsprys van die sekuriteit vir 'n aantal tydperke en dan verdeel dit totaal deur die aantal van tydperke, wat die gemiddelde prys van die sekuriteit oor die tydperk gee. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde stryk uit wisselvalligheid, en maak dit makliker om die prys tendens van 'n sekuriteit te sien. As die eenvoudige tot bewegende gemiddelde punte, beteken dit dat die securitys prys is aan die toeneem. As dit is wys af beteken dit dat die securitys prys daal. Hoe langer die tydperk vir die bewegende gemiddelde, die gladder die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N Korter termyn bewegende gemiddelde is meer wisselvallig, maar sy lees is nader aan die bron data. Analitiese betekenis bewegende gemiddeldes is 'n belangrike analitiese instrument wat gebruik word om die huidige prys tendense te identifiseer en die potensiaal vir 'n verandering in 'n gevestigde tendens. Die eenvoudigste vorm van die gebruik van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde in analise is om dit te gebruik om vinnig te identifiseer as 'n sekuriteit is in 'n uptrend of verslechtering neiging. Nog 'n gewilde, al is dit 'n bietjie meer kompleks analitiese instrument, is om 'n paar eenvoudige bewegende gemiddeldes te vergelyk met mekaar oor verskillende tydperke. As 'n korter termyn eenvoudige bewegende gemiddelde is bo 'n langer termyn gemiddelde, is 'n uptrend verwag. Aan die ander kant, 'n langtermyn-gemiddelde bo 'n korter termyn gemiddelde dui op 'n afwaartse beweging in die tendens. Gewilde handelspatrone Twee gewilde handelspatrone so eenvoudig bewegende gemiddeldes gebruik sluit die dood kruis en 'n goue kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die 50-dag eenvoudig bewegende gemiddelde kruise onder die 200-daagse bewegende gemiddelde. Dit word beskou as 'n lomp sein, wat verdere verliese is in die winkel. Die goue kruis vind plaas wanneer 'n korttermyn-bewegende gemiddelde breek bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Versterk deur 'n hoë verhandelingsvolumes, kan dit dui verdere stygings in store. Technical Ontleding tools 8211 Moving Gemiddelde Crossover taktiek baie handelaars staatmaak op Basiese Tegniese Analise Tools Een van die mees fundamentele tegniese ontleding gereedskap wat handelaars begin met die bewegende gemiddelde aanwyser. 'N Paar weke gelede het ek het 'n kort handleiding oor die gebruik van die bewegende gemiddelde aanwyser vir korttermyn handel. Ek gedemonstreer die beste instellings en het 'n paar demonstrasies sodat handelaars 'n goeie gevoel kan kry vir die gebruik van hierdie basiese analise instrument. Vandag wil ek 'n bietjie meer uit te brei en aan te bied 'n handleiding oor die gebruik van twee bewegende gemiddeldes in plaas van net een. Die metode staan bekend as die bewegende gemiddelde crossover en it8217s waarskynlik een van die eerste indien nie die eerste aanwyser wat gebruik is om 'n handel stelsel dekades vroeër skep. As jy kyk na publikasies gaan terug 50 jaar, veral dié wat fokus op kommoditeite sal jy die dubbele bewegende gemiddelde crossover in aksie te sien. Hierdie aanwysers is oorspronklik geskep vir Toekomsnavorsing Handelaars Baie aanwysers wat jou gewoonlik sien wat vir aandele vandag is oorspronklik uitgevind vir kommoditeite en termynkontrakte. Voordat die 808217s die aandelemark was relatief stil en het te veel wisselvalligheid nie uitstal, daar was geen korttermyn handelaars om die wisselvalligheid wat ons sien in today8217s mark te skep. Kommoditeitsmarkte was altyd aansienlik meer wisselvallig in die verlede dan aandele. Daarom is aanwysers wat nodig is om handel vlugtige finansiële markte help. In hierdie dag en ouderdom aandele het as vlugtige, indien nie meer wisselvallig geword, as kommoditeit en termynkontrakte, sodat hierdie aanwysers is vir die aandelemark aangeneem. As 'n saak van die feit al aanwysers wat eens gebruik vir kommoditeite en termynkontrakte nou gebruik word vir aandelemark analise. Hoe om te gebruik Die Dual Moving Gemiddelde Crossover Die bewegende gemiddelde Crossover gebruik twee eenvoudige bewegende gemiddelde tyd rame. Die eerste keer raam is 90 dae en die tweede keer raam is 14 dae. Ek vind dat die gebruik van 'n kombinasie van hierdie twee tydperke lewer 'n goeie mengsel tussen die kort termyn tyd en die langtermyn tydsraamwerk. Die ander rede waarom ek gebruik die tydperk 90 dae is omdat dit konsekwent produseer die beste resultate uit alle bewegende gemiddelde tyd rame getoets. Die 90 Dag Is die Slow lyn en die 14 dae is die vinnige Line Die grootste fout Handelaars Maak die dubbele bewegende gemiddelde crossover het onder die regte omstandighede om gebruik te word om behoorlik te werk. Dit is hier waar die grootste probleem ontstaan die meeste handelaars nie die dubbele bewegende gemiddelde crossover gebruik in die korrekte markomgewing. Ek het talle kere gesien toe handelaars gebruik bewegende gemiddelde aanwysers wanneer markte is plat en die tendens minder en ek het gesien hoe baie handelaars gebruik hierdie aanwysers wanneer markte retracing. Dit is nie wat dit beteken aanwysers is ontwerp vir en as jy hulle gebruik onder die verkeerde marktoestande sal jy nooit besef die ware voordeel van hierdie wonderlike handel gereedskap. Pas die Crossover na 'n omkering was die beste tyd en die enigste keer dat ek die bewegende gemiddelde crossover is ná 'n bepaalde voorraad of ander mark onderste draaipunt bereik het en omgekeer rigting of bo uit en is reeds besig om af terugkom. Laat ek jou wys jou 'n paar basiese voorbeelde sodat jy 'n idee van watter tipe markomgewing I8217m praat kan kry. Apple Geëindig Sterk uptrend en begin met 'n Down Trend Hier is nog 'n voorbeeld van 'n voorraad wat duidelik omkeer rigting. Die meeste terugskrywings kan op enige plek neem van 1 tot 4 maande. Hoe langer die konsolidasie tydperk voor die ommekeer van die tendens, hoe beter is die kans dat die tendens sal jou pad om te gaan. Hoe langer die Stock Lê hoe beter is die tendens Daarna Dikwels sal jy sien 'n soortgelyke patroon ontwikkel in 'n sektor. In hierdie spesifieke geval, 'n paar goudaandele en die werklike kommoditeit gaan deur 'n soortgelyke patroon soos ons praat. Neem 'n blik op 'n paar verskillende goudaandele of die werklike kommoditeit en jy sal dieselfde tipe handel patroon deur die bank sien. Langtermynsiening van Trend Terugskrywing met behulp van die bewegende gemiddelde Crossover korrek Nadat jy 'n voorraad of mark wat rigting waarin jy moet wag vir 'n bevestiging sein voordat toegang tot die mark het omgekeer vind. Jy moet wag vir die mark om heeltemal te handel buite die 14 dae eenvoudige bewegende gemiddelde. As jy gaan 'n lang ambagte te neem, moet die mark verhandel heeltemal bo die 14 dae eenvoudige bewegende gemiddelde. Jy sal 'n MOC (mark op noue) bestel 'n paar minute voor die sluitingsdatum klokkie veronderstelling geen deel van die voorraad of ander mark die 14 dae eenvoudige aangeraak bewegende gemiddelde wat dag. As die mark kom terug en ambagte binne die gemiddelde, is die handel nietig en jy moet wag vir 'n ander dag dat die mark ambagte heeltemal bo die 14 dae eenvoudige bewegende gemiddelde. Handel is 'n inisiatief Na die Crossover En Market Trading Bo Beide Gemiddeldes Hier is 'n voorbeeld vir die kort kant. Jy het baie geduldig en gedissiplineerd te wees wanneer die handel CROSSOVER. Let daarop dat ons vroeër kon binnegaan, maar ons wag tot die 14 dae bewegende gemiddelde is onder die 90 dae - bewegende gemiddelde en die voorraad ambagte heeltemal onder die 14 dae - bewegende gemiddelde sowel. Die inskrywing word aan die einde van die eerste Bar heeltemal handel hieronder Beide Bewegende Gemiddeldes Dinge om te hou in gedagte die bewegende gemiddelde Crossover is een van die beste tegniese ontleding gereedskap wanneer dit korrek gebruik word. Onthou altyd om te wag vir die mark terugskrywings voor die toepassing van hierdie aanwyser. Onthou ook om die instelling op die stadig bewegende gemiddelde te verander na 90 bars en op die vinnig bewegende gemiddelde tot 14 bars. Volgende keer sal ek jou wys hoe om die bewegende gemiddelde crossover gebruik om markte en verlaat hoe om jou stop verlies te plaas op strategiese vlakke. That8217s dit vir today8217s handleiding. Deur Roger Scott Senior Trainer Market GeeksMoving Gemiddeld bewegende gemiddelde is oor die algemeen gebruik om te identifiseer of te bevestig 'n tendens, en werk die beste in trending markte. Dit sal jou nie sein dat 'n tendens verandering is op hande, maar dit sal jou help om te bepaal of 'n bestaande tendens is nog steeds aan die gang en jou help om te bevestig wanneer 'n tendens omkeer plaasgevind het. Eiendomme Tydperk. Die aantal bars in 'n grafiek. As die grafiek vertoon daaglikse data, dan tydperk dui dae in weeklikse kaarte, sal die tydperk vir weke staan, en so aan. Die program maak gebruik van 'n standaard van 9. aspek: Die simbool veld waarop die studie sal bereken word. Veld is ingestel op die standaard, wat, wanneer jy 'n grafiek vir 'n spesifieke simbool, is dieselfde as Close. Interpretasie Bewegende Gemiddeldes is een van die mees gebruikte tegniese gereedskap in kommoditeitspryse handel. Hulle volg die tendens, glad die normale skommelinge van die data, en duidelik aandui lang en kort posisies aan die belegger. 'N bewegende Gemiddeld mag vertoon word as 'n normale crossover handel stelsel wanneer jy kies om drie verskillende gemiddeldes. Die meeste beleggers en kartering dienste gebruik drie bewegende gemiddeldes. Hul lengtes tipies bestaan uit kort, intermediêre, en langtermyn. 'N algemeen gebruikte stelsel is 4, 9, en 18 tussenposes. 'N tussenpose mag bosluise, minute, dae, weke of selfs maande is dit hang af van die grafiek tipe wees. Normale bewegende gemiddelde crossover koop / verkoop seine is soos volg: A koopsein is geflits toe die kort en intermediêre termyn gemiddeldes kruis van onder tot bo die meer gemiddelde termyn. Aan die ander kant, is 'n sell sein uitgereik wanneer die kort en intermediêre termyn gemiddeldes te steek van bo tot onder die langer gemiddelde termyn. Jy kan die crossover benadering gebruik met net twee bewegende gemiddeldes, maar die mark tegnici stel termyn gemiddeldes langer ( 'n langer interval) wanneer die handel net twee bewegende gemiddeldes in 'n crossover stelsel. Inhoud Bron: Futuresource Ander Tegniese Analise Studies Primêre Sidebar Laaste Tweets Vind hierdie weke AG termynmark vooruitsigte in Senior Broker Tom Dosdalls nuusbrief Tegniese Ag Kennis: t. co/IEoZXLIkcT tyd gelede 26 minute via Buffer Neem jou kennis van goud na die volgende vlak laai ons volledige Gold Futures Kit tot 4 gratis gidse t. co/9ae0E1Dr6c Tyd ontvang gelede 4 ure via Buffer Is jy 'n visuele leerder Vind ons webinars bladsy vir video tutoriale en analise van die mark van ons makelaars: t. co/Yc92vYQsSW tyd gelede 4 Dae via Buffer Kopiereg xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle regte voorbehou. Hierdie materiaal word oorgedra as 'n uitnodiging vir die aangaan van 'n afgeleide transaksie. Hierdie materiaal is opgestel deur 'n Daniels Trading makelaar wat bied marknavorsing kommentaar en handel aanbevelings as deel van sy of haar uitnodiging vir rekeninge en uitnodiging vir ambagte egter Daniels Trading nie in stand te hou 'n navorsingsafdeling soos omskryf in CFTC Reël 1.71. Daniels Trading, sy prinsipale, makelaars en werknemers mag handel dryf in afgeleide instrumente vir hul eie rekeninge of vir die rekeninge van ander. As gevolg van verskeie faktore (soos toleransie vir risiko, vereistes marge, handel doelwitte, kort termyn vs. langtermyn strategieë, tegniese vs. fundamentele analise van die mark, en ander faktore) sodanige handel kan lei tot die aanvang of likwidasie van posisies wat verskil van is of in stryd met die menings en aanbevelings daarin vervat. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die risiko van verlies in die handel termynkontrakte of kommoditeit opsies kan aansienlik wees, en daarom beleggers moet verstaan die risiko's wat betrokke is in die neem van aged posisies en moet verantwoordelikheid vir die risiko's wat verband hou met sodanige beleggings en hul resultate te aanvaar. U moet goed oorweeg of sodanige handel is geskik vir jou in die lig van jou omstandighede en finansiële hulpbronne. Jy moet die risiko bekendmaking webblad verkry word by www. DanielsTrading aan die onderkant van die tuisblad lees. Daniels Trading is nie verbind met of geaffilieerde nie eens 'n handel stelsel, nuusbrief of ander soortgelyke diens. Daniels Trading waarborg nie of enige prestasie eise wat deur sulke stelsels of service. Technical Aanwysers en kommoditeite tegniese aanwysers bevestig is bykomende gereedskap wat gebruik word deur die tegnikus om kommoditeitsprysrisiko voorspellings te ontwikkel. In hierdie afdeling sal jy 'n paar van die meer gewilde tegniese aanwysers wat gebruik word om die basiese analitiese gereedskap van ondersteuning, weerstand en trendlines vul ondersoek. Dit sluit bewegende gemiddeldes en ossillators. Die bewegende gemiddelde is 'n tendens volgende aanwyser wat is maklik om te bou en een van die mees gebruikte meganiese tendens volgende stelsels gebruik. 'N bewegende gemiddelde, soos die naam aandui, verteenwoordig 'n gemiddelde van 'n sekere liggaam van data wat deur die tyd beweeg. Die mees algemene manier om die bewegende gemiddelde te bereken is om die werk van die afgelope 10 dae van die sluiting van die pryse. Elke dag, die mees onlangse naby (dag 11) is bygevoeg om die totale en die oudste naby (dag 1) afgetrek. Die nuwe totale word dan gedeel deur die totale aantal dae (10) en die gevolglike gemiddelde bereken. Die doel van die bewegende gemiddelde is om die vordering van 'n prys tendens dop. Die bewegende gemiddelde is 'smoothing toestel. Deur die gemiddeld van die data, is 'n gladder lyn geproduseer word, maak dit baie makliker om die onderliggende tendens sien. Die besluit oor watter tydperk in te sluit (10 dae, 30 dae, 40 dae), sowel as die tipe grafiek (daagliks, weekliks, of maandelikse) is 'n subjektiewe een wat jy sal hê om te maak vir jouself. As 'n korter tydperk gebruik word (bv. 10 dae bewegende gemiddelde), sal die gevolglike tendens lyn 'n groter mate van tendens variasie toon as 'n langer termyn bewegende gemiddelde, sodanig dat die onderliggende tendens meer moeilik om te bepaal kan word. As 'n langer termyn bewegende gemiddelde is in diens (dws. 40 daagse bewegende gemiddelde) die tydsverloop tussen die transformasie van 'n uptrend 'n verslechtering neiging sal lank vertraag nadat die verandering van die prys tendens is aan die gang. In sommige markte, dit is meer voordelig vir 'n korter termyn bewegende gemiddelde gebruik, en in die ander, 'n gemiddelde langer termyn bewys meer bruikbaar te wees. Oor die algemeen die sluitingsprys word gebruik om die bewegende gemiddelde egter opening, hoog, laag en middel punt van die handel reeks waardes bereken kan ook gekies word. Verskeie tipes bewegende gemiddeldes kan bereken. Sommige ontleders is van mening dat 'n swaarder gewig moet gegee word aan die mees onlangse data en in 'n poging om hierdie probleem op te los, te bou ander vorme van bewegende wraak soos die lineêr geweeg en eksponensieel stryk bewegende gemiddelde. Die mees algemene toepassing is die eenvoudige bewegende gemiddelde soos hierbo bespreek. In 'n eenvoudige bewegende gemiddelde ontvang elke dae prys gelyke gewig. Die bewegende gemiddelde word op die staafgrafiek op die top van die toepaslike handel dag en saam met daardie dae prys aksie. Wanneer die daaglikse sluitingsprys beweeg bo die bewegende wreek n koopsein gegenereer. Wanneer die daaglikse sluitingsprys beweeg onder die bewegende gemiddelde n sell sein gegenereer. As 'n baie kort termyn bewegende gemiddelde in diens is, sal talle CROSSOVER voorkom so dat die handelaar kan blootgestel word aan baie valse seine en hoër kommissie koste van die saak. As 'n langer termyn bewegende gemiddelde gebruik kan die handelaar te stadig om te reageer op 'n verandering in die tendens, verlaat baie van die wins potensiaal wees. 'N Korter termyn bewegende wreek werk die beste in 'n sywaartse trending mark, sodat die handelaar om meer van die korter swaai vang. 'N Langer beweeg wreek werke beste in trending markte, sodat die handelaar om te bly met die tendens en die vermindering van die kans om gevang in korttermyn regstellings. Die korrekte benadering is om 'n korter gemiddelde tydens nie-trending periodes en 'n langer gemiddelde gebruik tydens trending tydperke. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende stelsels wat nie vooruitskatting vermoëns. Hulle word slegs gebruik om te help met die identifisering van die onderliggende tendens en as 'n hulpmiddel in die aangaan en verlaat die mark. Een van die grootste voordele in die gebruik van 'n bewegende gemiddelde is dat deur die natuur dit die tendens volg en deur die kies van 'n geskikte tydperk, kan winste uit te voer en verliese kort te knip. Hierdie stelsel werk die beste wanneer die markte is trending. Tydens woelig of sywaarts markte 'n nie trending metode soos 'n ossillator sal beter resultate oplewer. 'N ossillator is 'n uiters nuttige hulpmiddel wat die tegniese handelaar met die vermoë om nie-trending markte waar die pryse wissel in horisontale bane van ondersteuning en weerstand handel bied. In hierdie situasie, moenie tendens volgende stelsels soos die bewegende gemiddelde nie na wense presteer, soveel valse seine gegenereer word. Die ossillator kan ook gebruik word om die tegnikus met 'n vooraf waarskuwing van korttermyn mark uiterstes voorsien, algemeen na verwys as oorgekoop en oorverkoopte voorwaardes. Ossillators bied 'n waarskuwing dat 'n tendens momentum verloor voordat die situasie duidelik in die prys aksie wat verwys as divergensie word. Soos in die geval van ander vorme van tegniese gereedskap daar is tye wanneer ossillators is meer nuttig as ander en hulle is nie onfeilbaar. Die konsep van momentum is die mees basiese aansoek van ossillator analise. Momentum meet die tempo van verandering van pryse deur voortdurend neem prysverskille vir 'n bepaalde tyd interval. Die formule vir momentum is: Waar C is vandag se mark naby en Cx is die noue x dae voor. Om 'n 10 dag momentum lyn te bou, is vandag se sluiting prys afgetrek van die sluitingsprys 10 dae gelede. As die mees onlangse sluitingsprys laer as die sluitingsprys is 10 dae voor, sal 'n negatiewe getal gegenereer. Aan die ander kant, indien vandag se sluiting prys is hoër as die sluitingsprys 10 dae gelede 'n positiewe getal sal gegenereer word. Hierdie waardes word dan getrek op die bo-of onderkant van die kolomgrafiek met 'n horisontale nul lyn in die middel. Soos met die bewegende wreek, die aantal gekies om die ossillator kan wissel, met korter termyn ossillators (5 dag) die vervaardiging van 'n meer sensitiewe lyn met meer uitgesproke ossillasies bereken dae. 'N Term ossillator langer (20 dae) produseer 'n gladder lyn waarop die ossillator swaaie is minder uitgespreek. Deur plot prys verskille oor 'n vasgestelde tydperk, is die tegnikus studeer tempo van verandering in prystendense. As pryse is aan die styg en die momentum lyn is bo nul en stygende, sou 'n versnelling van uptrend in plek wees. As die momentum lyn begin plat uit, die tempo van so sent dui daarop dat die uptrend het afgeplat en bied die tegnikus met 'n voorsprong aanduiding dat die uptrend kan tot 'n einde. As gevolg van die aard van die konstruksie, sal die momentum lyn altyd lei die prys aksie. Dit sal die voorskot of afname van pryse deur 'n paar dae te lei, dan sal afplat terwyl die huidige prys tendens is nog steeds in werking tree, voordat in die teenoorgestelde rigting as die pryse begin afplat Die mees gevolg momentum ossillator in tegniese ontleding is Welles Wilders relatiewe sterkte-indeks (RSI). Die formule vir die RSI is soos volg: Die RSI is geplot op 'n grafiek met 'n vertikale skaal van nul tot honderd, met uitgelig horisontale lyne getrek by afgeskaal waardes van 30 en 70. Die horisontale as in ooreenstemming met die tydlyn op die bar grafiek. Interpretasie van die RSI is tweeledig. Eerste die gebiede op die grafiek hierbo en sewentig onder dertig is kritieke areas vir die tegnikus. Wanneer die aanwyser is in die area bo 70, is die mark gesê dat oorgekoop. Wanneer die aanwyser is in die gebied onder 30, is die mark gesê word oorverkoop. Hierdie terme verwys na 'n mark toestand waar pryse te ver te vinnig beweeg het, sodanig dat die tegnikus kan verwag dat 'n regstelling moet plaasvind voordat die mark hervat sy tendens. Een van die mees waardevolle maniere om 'n ossillator gebruik is om te kyk vir 'n afwyking. A divergensie beskryf 'n situasie wanneer die tendens van die ossillator beweeg in 'n ander rigting van die heersende prys tendens. In 'n uptrend plaasvind divergensie wanneer pryse aanhou styg, maar die ossillator versuim om die skuif prys in nuwe hoogtepunte te bevestig. Dit bied dikwels 'n vroeë waarskuwing van 'n moontlike daling en staan bekend as lomp of negatiewe afwyking. In 'n verslechtering neiging, indien die ossillator versuim om 'n nuwe laagtepunt bevestig in die prys tendens, 'n positiewe of lomp divergensie bestaan, wat waarsku van 'n potensiële prys vooraf. 'N Belangrike vereiste vir divergensie analise is dat die divergensie plek onderskeidelik moet neem by die ossillator uiterstes van 70 en 30. Verskeie grafiek patrone vertoon op die RSI aanwyser asook ondersteuning en weerstand vlakke. Tendens lyn analise kan dan gebruik word om die veranderinge in die tendens van RSI te spoor. Die proses van opdatering van die RSI op 'n daaglikse basis is grootliks moontlik gemaak deur toegang tot tegniese analise sagteware programme op 'n persoonlike rekenaar om die berekeninge te doen en plot die aanwyser op die bar chart. Moving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding Moving gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John Murphy
No comments:
Post a Comment